Arbor LN FIA
Parâmetros
Dados até 10 ago 2026Indicadores principais
Distribuição dos retornos diários
Densidade estimada por kernel gaussiano (normal). Retornos diários em %.
QQ plot · análise de caudas
Referência fixa: Arbor FIAQuantis empíricos padronizados contra os quantis da distribuição Normal. Desvios nas extremidades indicam caudas mais pesadas.
Desempenho nas piores crises recentes
Max drawdown durante cada choque (queda do pico ao vale, considerando o início da janela como referência), calculado com a série diária da estratégia selecionada.
Métricas comparativas
Sharpe com CDI = (retorno anualizado − CDI anualizado) / vol anualizada. Sharpe sem CDI = retorno anualizado / vol anualizada. Calmar = retorno anualizado / |max drawdown|. Sortino = retorno anualizado / desvio-padrão anualizado dos retornos negativos.
Séries históricas
Evolução da exposição líquida do Arbor LN
Exposição líquida (net) e exposição total (gross = long + short) realizadas pela estratégia Arbor LN, em % do patrimônio.
Como a proteção Arbor LN está distribuída
Cada barra é o peso vendido a descoberto (short) no instrumento de hedge, no dia selecionado. Passe o mouse ou clique em play para ver a evolução dia a dia.